Валютный рынок

2007-10-12 11:26:00

Информационно-аналитическое управление ММВБ.

Валютный рынок

По итогам торгов курс доллара с расчетами «сегодня» снизился на 6.12 коп. (0.2451%) до 24.9125 руб. за доллар. Торги открылись сделкой по курсу 24.9306 руб. за доллар. В течение торгового дня участники заключали сделки в интервале 24.8900–24.9394 руб. за доллар. Последняя сделка заключена по курсу 24.8960 руб. за доллар.

По результатам торгов ММВБ на 11:30 по доллару с расчетами «завтра» Банк России установил официальный курс рубля к доллару США в размере 24.9199. По итогам торгов курс доллара с расчетами «завтра» снизился на 5.13 коп. (0.2055%) до 24.9112 руб. за доллар. Торги открылись сделкой по курсу 24.9300 руб. за доллар. В течение торгового дня участники заключали сделки в интервале 24.8902–24.9327 руб. за доллар. Последняя сделка заключена по курсу 24.9200 руб. за доллар. Объем сделок с долларовыми инструментами уменьшился на 6.9% до 8576.2 млн долл., из которых 4305.1 млн долл. (50.2% оборота) пришлось на операции СВОП.

Сделки с единой европейской валютой с расчетами «сегодня» заключались в интервале 35.1000–35.3575 руб. за евро. Последняя сделка прошла по курсу 35.3450 руб. за евро. По итогам торгов средневзвешенный курс евро с расчетами «сегодня» вырос на 7.92 коп. (0.225%) до 35.3456 руб. за евро. Cредневзвешенный курс евро с расчетами «завтра» составил 35.3545 руб. за евро (+6.33 коп. или +0.179%). Последняя сделка прошла по курсу 35.3360 руб. за евро. Общий объем сделок с евро инструментами сократился на .7783% до 270.4 млн долл. (3.1% оборота валютного рынка).

На валютном рынке ММВБ заключено 2317 сделок по всем инструментам общим объемом 8846.7 млн долл., что на 6.8% меньше показателя предыдущего торгового дня.

Рынок государственных ценных бумаг

Объем торгов на рынке государственного долга составил 376978 млн руб., в том числе объем вторичных торгов — 255616.9 млн руб., объем операций междилерского РЕПО — 73239.4 млн руб., объем операций прямого РЕПО — 48003.7 млн руб. Значение ценового индекса RGBI на закрытие — 117.03 (+0.09%), индекса полного дохода RGBITR — 178.67 (+0.11%), индекса доходности RGBY — 6.53 (-0.76 п.п.).

Прошел аукцион ОБР по продаже облигаций RU000A0JPDX9, на котором объем размещения по номиналу составил 120.4 млн руб., средневзвешенная доходность — 5.1%.

На вторичном рынке лидером торгов стал выпуск облигаций SU46020, по которому прошло сделок на 290.6 млн руб.

Доходность наиболее ликвидных бумаг составила: SU46014 — 6.29% (-0.03 п.п.), SU46020 — 6.85% (-0.01 п.п.), SU25059 — 6.3% (доходность не изменилась), SU26199 — 6.34% (-0.02 п.п.), SU46019 — 7.06% (-0.02 п.п.), SU46018 — 6.48% (доходность не изменилась), SU46021 — 6.44% (-0.01 п.п.), SU46001 — 5.34% (-0.09 п.п.), SU26198 — 6.36% (-0.23 п.п.).

Рынок акций

По итогам торгового дня значение Индекса ММВБ составило 1848.82 пункта, что на 1.7% выше уровня закрытия предыдущего дня.

MICEX Oil and Gas Index — вырос на 45.1 п. (1.788%) до 2568.17 п. MICEX Power Index — вырос на 32.53 п. (0.965%) до 3402.45 п. MICEX Telecommunication Index — вырос на 25.86 п. (1.018%) до 2564.98 п. MICEX Metals and Mining Index — вырос на 67.92 п. (1.84%) до 3759.07 п. MICEX Manufacturing Index — вырос на 1.91 п. (0.064%) до 2970.66 п.

MICEX Large Cap Index — вырос на 50.53 п. (1.679%) до 3059.42 п. MICEX Mid Cap Index — вырос на 31.09 п. (1.117%) до 2814.64 п. MICEX Start Cap Index — вырос на 71.68 п. (1.526%) до 4769.94 п.

Лидером роста среди «голубых фишек» стали обыкновенные акции Татнфт3ао, цена которых выросла на 3.46%. Выросли котировки обыкновенных акций ГМКНорНик (2.15%), РАОЕЭС (2.13%), ЛУКОЙЛ (2.05%), ГАЗПРОМао (1.71%), Роснефть (1.25%), ПолюсЗолот (0.55%), Сургнфгз-п (0.4%).

Объем торгов на рынке акций Фондовой биржи ММВБ составил 146.2 млрд руб. (5851.1 млн долл.), из которых 66.2 млрд руб. (2651.4 млн долл.) пришлось на вторичные торги, 79.9 млрд руб. (3199.7 млн долл.) — на сделки репо.

Рынок корпоративных и региональных облигаций

По итогам дня объем торгов корпоративными и региональными облигациями на Фондовой бирже ММВБ составил 55 млрд руб. (2199.5 млн долл.), из которых 12.4 млрд руб. (495.7 млн долл.) пришлось на вторичные торги, 2 млрд руб. (80.1 млн долл.) — на размещения, 40.6 млрд руб. (1623.7 млн долл.) — на сделки репо.

Снизилась доходность облигаций ИркОбл31-2 на 1.22 п.п., Мос.обл.5в — на 0.1 п.п., ЯрОбл-06 — на 0.07 п.п., МГор39-об — на 0.04 п.п. Не изменилась доходность облигаций Лукойл4обл, УрСИ сер07, ТМК-02 обл. Выросла доходность облигаций СамарОбл 3 на 0.03 п.п., КуйбАзот-2 — на 0.03 п.п., КОПЕЙКА 03 — на 3.17 п.п.

Индекс RCBI по итогам дня составил 99.47 пункта, снизившись на 0.05% относительно значения предыдущего торгового дня.

Рынок стандартных контрактов

Объем торгов на срочном рынке ММВБ (валютные фьючерсы) составил 14325.5 млн руб. или 572000 контрактов. Объем открытых позиций увеличился на 4896 позиций и составил 5121425 контрактов (5121.4 млн долл.). Из них 997500 контрактов приходится на октябрьский контракт, 644000 — на ноябрьский контракт, 1197625 — на декабрьский контракт, 247000 — на январский контракт, 93000 — на февральский контракт, 454000 — на мартовский контракт, 1168300 — на июньский контракт, 320000 — на сентябрьский контракт 2008 г.

Котировки контрактов по отношению к уровню закрытия предыдущего торгового дня в основном снизились. По итогам торгового дня расчетная цена контрактов с исполнением в октябре составила 24.9538 руб. за доллар, в ноябре — 24.9538 руб. за доллар, в декабре — 24.9788 руб. за доллар, в январе — 24.9925 руб. за доллар, в феврале — 25.0125 руб. за доллар, в марте — 25.0200 руб. за доллар, в июне — 25.1025 руб. за доллар, в сентябре — 25.1825 руб. за доллар.

Доходность операций по схеме спот-фьючерс между курсом доллара на валютном рынке ММВБ и фьючерсом на доллар США с исполнением в октябре–ноябре была -11.1/-1.3%. Ставка MIBID на срок 8–30 дней по данным ЦБ РФ составляла 6.09%.